Strategieë Optimisation Algoritmes Vir Outomatiese Handel

Strategieë: Optimering Algoritmes vir outomatiese handel Automation open die moontlikheid van handel verskeie modelle of dieselfde / soortgelyke model met verskeie parameter stelle. Maar dit laat die vraag ontstaan ​​wat die beste manier om die parameter stelle te optimaliseer. Chris Donnan, wat werk in ekwiteit afgeleides handel tegnologie teen 'n top Wall Street firma, beantwoord dit. Chris Donnan Baie werk in algoritmiese handel is op die gebied van handel uitvoering. VWAP, TWAP, Implementering Tekort algoritmes en hulle broers het alomteenwoordige tegnieke word vir die uitvoering van ambagte. Dit is onvermydelik dat algoritmes componentised elemente in ander dele van die outomatiese handel landskap sal word in veel dieselfde manier as hierdie uitvoering algoritmes die aspekte uitvoering het geskoei. Dit is net 'n kwessie van tyd voordat optimeringsalgoritmes is 'n integrale deel van hierdie ruimte. Hierdie algoritmes gebruik kan word om te stem of te lei hele handel stelsels en / of enige element wat wissel van risiko parameters, om VWAP parameters, om toegang en uitgang reël parameters. Optimering algoritmes is gereedskap wat toegepas kan word om die opleiding of tuning van outomatiese handel stelsels. Hierdie opleiding gebeur gewoonlik tydens die stertkant van die ontwikkelingsfase van handel stelsels, maar dit is ook moontlik om optimeringsalgoritmes voortdurend gebruik tydens real time handel. In hierdie artikel sal ons fokus op die gebruik van optimeringsalgoritmes as 'n integrale deel van die handel stelsel ontwikkelingsproses. Jy het jou nuutste en beste handel stelsel ontwikkel. Jy is seker dat hierdie model in produksie handel gestel sal word. Doen jy jouself reg deur die rollende dit uit, want dit is? Kan dit baie stelsel gestem om groter opbrengste te lewer? Kan dit baie stelsel gestem om 'n beter risikoprofiel het - kleiner onttrekkings, groter ambagte? Kan jy vermy om geld te verloor op 'n stelsel wat reeds met die hand boogpas en sal misluk in reële tyd? Kan jy meer as een stelsel te skep uit hierdie kandidaat stelsel? Sou dit nie ideaal as jy net jou doelwitte met die rekenaar kan uitspreek en het dit pas jou handel stelsel om jou doelwitte te bereik? 20Donnan. jpg "/% Dit is hier waar optimeringsalgoritmes inpas. Die optimalisering van handel stelsels is 'n belangrike stap, maar jy moet weet wat jy kry jouself in! Daar is 'n hele wêreld van kragtige tegnieke wat gebruik kan word vir die optimalisering van jou handel stelsel, maar elke tegniek het sy eie voordele en bagasie. Nie net het jy na 'n spesifieke meganisme van optimalisering kies, maar net so belangrik, moet jy 'n gepaste proses te oefen sodat jy nie jouself in die voet skiet. In tussen die tydstip dat jou stelsel is ontwikkel en die tydstip dat dit loop in die produksie, die proses van optimalisering het ten doel om die verbetering van jou kanse op sukses en winsgewendheid. Wat is die optimalisering? In die eenvoudigste sin, "optimalisering van jou handel stelsel" beteken dat die gewenste numeriese eienskappe van jou handel stelsel optrek, en / of die maak van die ongewenste numeriese eienskappe van jou handel stelsel afgaan. Om geld te maak is wenslik - so jy wil maksimeer hoeveel geld jou stelsel maak. Om geld te verloor is ongewens, sodat jy wil te minimaliseer hoeveel geld jou stelsel verloor. Dit is, natuurlik, eenvoudig gestel in Engels - nog nie so eenvoudig gestel om 'n rekenaar in baie gevalle. Ons noem hierdie wenslik / ongewenste eienskappe "fiksheid doelwitte" en hulle óf geminimaliseer of gemaksimeer. Ons kan dink aan hulle bloot as doelwitte. Ons wil 'n 'optimeringsalgoritme' toe te pas om die taak van die optimalisering van ons handel stelsel (s). Wat beteken "beste" of optimale gemiddelde vir jou handel stelsel? Die eerste ding wat jy moet doen is om te besluit wat "beste" of "goed" of "optimale" vir jou beteken. Hierdie oënskynlik eenvoudige doel kan dikwels likwideer 'n moeilike taak in praktiese werklikheid. Om mee te begin, kan jy besluit dat "die beste" beteken; "Maak die meeste geld". Dit klink beslis redelike vir 'n handel stelsel. Sodra jy dit doen - jy begin die optimalisering en jy uitvind dat jou "beste stelsel het nou een zillion pennie ambagte! Van hier - jy verfyn jou visie van "beste" te: "maak die meeste geld per handel." Dit klink goed sowel totdat jy sien dat jy 'n reuse-handel en 'n miljoen reuse verliese te kry - en jy is op 'n netto verlies. Hierdie proses gaan voort vir 'n rukkie, dink oor hoe om die rekenaar wat jy wil hê uit dit vertel. Volgende - jy kan begin kyk na dinge soos Sharpe verhouding, Sortino verhouding, Sterling verhouding ens Dit is alles fiksheid berekeninge wat kombineer jou fiksheid eienskappe in 'n enkele numeriese waarde - een doel voor oë. Jy kan natuurlik kom met jou eie berekeninge wat probeer om al die gewenste eienskappe kombineer van 'n "goeie" handel stelsel in 'n nommer. Aan die einde van die dag - die belangrikste ding om daarop te let is dat jy nodig het om jou doel met die optimaliseerder te druk. Wat ook al doel wat jy vir jou optimaliseerder stel - dit moet een van twee dinge om daardie individu doel doen; maak die getalle wat jy wil om te gaan - eintlik optrek, en / of die nommers wat jy wil om af te gaan - eintlik gaan af. Weereens, in praktiese werklikheid is dit dikwels redelik moeilik om hierdie doelwitte te bereik al opgerol in een mooi getal uitdruk. moontlike tegnieke Daar is baie toestelle wat jy kan gebruik om jou handel stelsel te optimaliseer. Mense dikwels begin dit met die hand doen. Dit is by verre die mees algemene meganisme van optimalisering. Handelaars en / of kwantitatiewe ontwikkeling van 'n model, sien dit, verander 'n paar insette parameters, en sien dat dit meer van wat hulle wil hê en minder van wat hulle doen nie doen. Dit is 'n iteratiewe proses; dikwels verbruik baie tyd en moeite, gaan in sirkels en is moeilik om te meet. Jy kan kies om 'n brute krag optimalisering te doen. Dit is die soort van optimalisering wat uitvoerig probeer elke enkele kombinasie van stelsel parameters om te sien watter een is 'beste'. A brute krag optimalisering is net praktiese / moontlik wanneer jy 'n relatief klein aantal insette en / of 'n klein hoeveelheid data te evalueer. As jy baie van die insette het kan jy kyk na letterlik eons om jou uitputtende soek voltooi! 20force% 20optimisation% 20pic. jpg "/% Strategieë: Optimering Algoritmes vir outomatiese handel Automation open die moontlikheid van handel verskeie modelle of dieselfde / soortgelyke model met verskeie parameter stelle. Maar dit laat die vraag ontstaan ​​wat die beste manier om die parameter stelle te optimaliseer. Chris Donnan, wat werk in ekwiteit afgeleides handel tegnologie teen 'n top Wall Street firma, beantwoord dit. Chris Donnan Baie werk in algoritmiese handel is op die gebied van handel uitvoering. VWAP, TWAP, Implementering Tekort algoritmes en hulle broers het alomteenwoordige tegnieke word vir die uitvoering van ambagte. Dit is onvermydelik dat algoritmes componentised elemente in ander dele van die outomatiese handel landskap sal word in veel dieselfde manier as hierdie uitvoering algoritmes die aspekte uitvoering het geskoei. Dit is net 'n kwessie van tyd voordat optimeringsalgoritmes is 'n integrale deel van hierdie ruimte. Hierdie algoritmes gebruik kan word om te stem of te lei hele handel stelsels en / of enige element wat wissel van risiko parameters, om VWAP parameters, om toegang en uitgang reël parameters. Optimering algoritmes is gereedskap wat toegepas kan word om die opleiding of tuning van outomatiese handel stelsels. Hierdie opleiding gebeur gewoonlik tydens die stertkant van die ontwikkelingsfase van handel stelsels, maar dit is ook moontlik om optimeringsalgoritmes voortdurend gebruik tydens real time handel. In hierdie artikel sal ons fokus op die gebruik van optimeringsalgoritmes as 'n integrale deel van die handel stelsel ontwikkelingsproses. Jy het jou nuutste en beste handel stelsel ontwikkel. Jy is seker dat hierdie model in produksie handel gestel sal word. Doen jy jouself reg deur die rollende dit uit, want dit is? Kan dit baie stelsel gestem om groter opbrengste te lewer? Kan dit baie stelsel gestem om 'n beter risikoprofiel het - kleiner onttrekkings, groter ambagte? Kan jy vermy om geld te verloor op 'n stelsel wat reeds met die hand boogpas en sal misluk in reële tyd? Kan jy meer as een stelsel te skep uit hierdie kandidaat stelsel? Sou dit nie ideaal as jy net jou doelwitte met die rekenaar kan uitspreek en het dit pas jou handel stelsel om jou doelwitte te bereik? Dit is hier waar optimeringsalgoritmes inpas. Die optimalisering van handel stelsels is 'n belangrike stap, maar jy moet weet wat jy kry jouself in! Daar is 'n hele wêreld van kragtige tegnieke wat gebruik kan word vir die optimalisering van jou handel stelsel, maar elke tegniek het sy eie voordele en bagasie. Nie net het jy na 'n spesifieke meganisme van optimalisering kies, maar net so belangrik, moet jy 'n gepaste proses te oefen sodat jy nie jouself in die voet skiet. In tussen die tydstip dat jou stelsel is ontwikkel en die tydstip dat dit loop in die produksie, die proses van optimalisering het ten doel om die verbetering van jou kanse op sukses en winsgewendheid. Wat is die optimalisering? In die eenvoudigste sin, "optimalisering van jou handel stelsel" beteken dat die gewenste numeriese eienskappe van jou handel stelsel optrek, en / of die maak van die ongewenste numeriese eienskappe van jou handel stelsel afgaan. Om geld te maak is wenslik - so jy wil maksimeer hoeveel geld jou stelsel maak. Om geld te verloor is ongewens, sodat jy wil te minimaliseer hoeveel geld jou stelsel verloor. Dit is, natuurlik, eenvoudig gestel in Engels - nog nie so eenvoudig gestel om 'n rekenaar in baie gevalle. Ons noem hierdie wenslik / ongewenste eienskappe "fiksheid doelwitte" en hulle óf geminimaliseer of gemaksimeer. Ons kan dink aan hulle bloot as doelwitte. Ons wil 'n 'optimeringsalgoritme' toe te pas om die taak van die optimalisering van ons handel stelsel (s). Wat beteken "beste" of optimale gemiddelde vir jou handel stelsel? Die eerste ding wat jy moet doen is om te besluit wat "beste" of "goed" of "optimale" vir jou beteken. Hierdie oënskynlik eenvoudige doel kan dikwels likwideer 'n moeilike taak in praktiese werklikheid. Om mee te begin, kan jy besluit dat "die beste" beteken; "Maak die meeste geld". Dit klink beslis redelike vir 'n handel stelsel. Sodra jy dit doen - jy begin die optimalisering en jy uitvind dat jou "beste stelsel het nou een zillion pennie ambagte! Van hier - jy verfyn jou visie van "beste" te: "maak die meeste geld per handel." Dit klink goed sowel totdat jy sien dat jy 'n reuse-handel en 'n miljoen reuse verliese te kry - en jy is op 'n netto verlies. Hierdie proses gaan voort vir 'n rukkie, dink oor hoe om die rekenaar wat jy wil hê uit dit vertel. Volgende - jy kan begin kyk na dinge soos Sharpe verhouding, Sortino verhouding, Sterling verhouding ens Dit is alles fiksheid berekeninge wat kombineer jou fiksheid eienskappe in 'n enkele numeriese waarde - een doel voor oë. Jy kan natuurlik kom met jou eie berekeninge wat probeer om al die gewenste eienskappe kombineer van 'n "goeie" handel stelsel in 'n nommer. Aan die einde van die dag - die belangrikste ding om daarop te let is dat jy nodig het om jou doel met die optimaliseerder te druk. Wat ook al doel wat jy vir jou optimaliseerder stel - dit moet een van twee dinge om daardie individu doel doen; maak die getalle wat jy wil om te gaan - eintlik optrek, en / of die nommers wat jy wil om af te gaan - eintlik gaan af. Weereens, in praktiese werklikheid is dit dikwels redelik moeilik om hierdie doelwitte te bereik al opgerol in een mooi getal uitdruk. moontlike tegnieke Daar is baie toestelle wat jy kan gebruik om jou handel stelsel te optimaliseer. Mense dikwels begin dit met die hand doen. Dit is by verre die mees algemene meganisme van optimalisering. Handelaars en / of kwantitatiewe ontwikkeling van 'n model, sien dit, verander 'n paar insette parameters, en sien dat dit meer van wat hulle wil hê en minder van wat hulle doen nie doen. Dit is 'n iteratiewe proses; dikwels verbruik baie tyd en moeite, gaan in sirkels en is moeilik om te meet. Jy kan kies om 'n brute krag optimalisering te doen. Dit is die soort van optimalisering wat uitvoerig probeer elke enkele kombinasie van stelsel parameters om te sien watter een is 'beste'. A brute krag optimalisering is net praktiese / moontlik wanneer jy 'n relatief klein aantal insette en / of 'n klein hoeveelheid data te evalueer. As jy baie van die insette het kan jy kyk na letterlik eons om jou uitputtende soek voltooi!